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先日、FXスワップ派サラリーマンさんから下記のようなコメントを頂きました。今日はこの事について私の考えをまとめたいと思います。



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米ドルのヘッジについて
こんにちは~。ご無沙汰しています。
いまさらですが、自分のポートフォリオに米ドル買いポジションが多すぎることに気づき、ドル売りポジションを組み合わせようかなぁと考えています。詳しくは、本日の記事に書きました。
http://salarymanmoney.blog79.fc2.com/
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まず、FXスワップ派サラリーマンさんのポディションを眺めてみると、メインは
ドル円のロング
ドルスイスのロング
ユーロドルのショート
この3本柱ですね。すべてドルロングのポディションですね。







FXスワップ派サラリーマンさんは自分のブログでドルを売るようなポディションを模索しているようですが私はそれに反対です。なぜならドル買いとドル売りを両方持つのは効率的ではないからです。さてそれなら何を組み入れましょうか?



スワップ派の投資術さんが作成している相関マトリクスの相関係数を眺めてみてもなかなかドル関係と相関性のある良い通貨ペアはありませんねぇ



さて、私はPFを組む時に数年を見通して大きな流れを見ながら通貨を組み入れるのでそのような視点から見てみたいと思います。とりあえずドル円とドルスイスとユーロドルの今までの推移を見てみることにしますか。

US3通貨


1999年からのそれぞれの通貨の推移をグラフにして見ました。すべて1万通貨でポディションをとったときのシミュレーションです。

さらに、それをすべて合算したときのグラフは下のようになります。

トータル


最大利益は約100万円、最大損益は約50万円ですね。そして平成14年をピークに下落基調を経て最近はモミモミした流れになっています。



さて、ということでH11年からH14年まで下落基調でH14年からは上昇基調の通貨を当てはめてやればトータル損益はゼロに近づいていく事が予想されるわけです。さてその通貨とはどんなものがあるでしょうか?







結論から言います。

クロス円ならほとんどOKです。

細かい数値は見ていませんのでどれぐらいの量を組み込めばいいかは各自で考えてもらう事にして、スイス円、ポン円、豪ドル円、ユーロ円、カナダ円なんでもOKです。以下にそれぞれの推移を示します。

CADJ


GBPJ


CHFJ


AUDJ


EURJ


カナダ円は少々合わないかもしれませんが、それ以外はほとんど同様の動きをしていますね。とはいっても軒並み円安により組み入れるのは躊躇しますが、そのあたりの考え方はそれぞれですから、円安が一段落してから購入するのもよし、すぐに組み入れるのもよし。



ということで何を買ってもいいけれど、間違っても円は買うなということでしょうか。お役に立てれば幸いです。



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本日のスワップ金利収入は2,754円です。←更新の励みになりますので、応援ポチお願いします!土曜日のFXでセミリタイヤするには?の記事には結構な反響がありました。初めてコメントを入れていただいた方も数
2007/01/15(月) 20:17:19 | FXスワップ派サラリーマンのまったり資産運用
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