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さてさて、前回はだいぶ含みのある終わり方をしたのですが、

期待して待っていた方はどれほどいるでしょうね。




とりあえず前回までは1991年からの推移を見てきたのですが、

今回はユーロが流通しだした1999年から約8年間をとってみることにしました。




この8年という期間を長いと見るか少ないと見るかは個人の判断によるところですが、

8年間繰り返したのだからあと1年ぐらい同じような動きをするということも考えられ、

またその逆も然りです。

まあそんな話はこのブログを見る人が判断するわけでして、

まずは結局どうなったのかを報告します。




1999年1月にポンド買いとユーロ売りを同時にエントリーしたとして、先日導いた

ユーロ:ポンド=1:0.69の比率で評価損益をグラフ化してみると下図の様になります。

GBP0.69EUR1合計.gif


このグラフを見るとずいぶんデコボコがあるグラフだなぁと思いますよね。

ということでもう一度この期間での通貨組み入れ比率による評価損益の変動幅を

洗いなおしてみました。

EURGBP比率3


だいたい1:1か1:0.9が怪しいですね。ここからさらに細かく見てみると

最適値はユーロ売り1に対してポンド買い0.95であることが分かります。

EURGBP比率4


先日の16年分のデータからのシミュレーションでは

ユーロ売り1に対してポンド買い0.69が最も変動幅が小さかったので、

採用する期間によって最適な組み入れ比率はだいぶ変わるようですね。

結構大きなバラツキがあると思われます。




さてそれではユーロ売り1に対してポンド買い0.95のペアで

ポジションを取ったときの個別通貨の動きを見てみましょうね。




1999~EURGBP2


青がポンド、赤がユーロを示しています。

それらを合算した損益のグラフが下図。

1999~EURGBP


この期間ではほとんどマイナスに突入しておらず、もしポジションを持っていたら、

精神的には相当楽なポジションだろうと予想できます。




今回の変動幅は22万円で証拠金17万円に対して1.3倍の変動率となっています。

変動幅が1倍を超えていることから不慮の事態には強制決済にあうことも予想されますね。

また、評価損益が現在は変動幅の上部にいるため、

どちらかといえば今後マイナス方向に進んでいくことが予想され、

積極的にこのペアを取り入れる要素はないと考察されます。



もしこのポジションを取るとしたら、このペア単体ではなく

これをベースとして更に通貨を加え、変動幅を押えるように修正するか、

変動幅以上の証拠金を上乗せするなど対応が必要だとおもわれます。




ということでEUR/GBPの組み合わせについての検証はこれにて終了します。

最後までお付き合いいただいてどうもありがとうございました。 。



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2006/10/22(日) 01:50 | URL | FX情報局 #-[ 編集]
fxkingさん こんばんわ
EUR/GBP の相関面白そうですね。
最近、スワップ狙いの通貨は高値圏にあり、スワップの種としては、手が出しづらい状態です。

私も同じ薄給地方サラリーマンです。これからも、取引の参考にさせていただきます。
リンクをさせて頂きました。

2006/10/22(日) 23:36 | URL | こくわ #-[ 編集]
こくわさんはじめまして
円が安くて手の出しどころが難しいですね。

こちらからもリンクさせていただきました。お互い頑張りましょう。
2006/10/23(月) 21:15 | URL | fxking #-[ 編集]
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