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さて、前回ではポンドとユーロの組み合わせを1:1では意外と吸収できてそうで、

実はそれほど吸収できていないということを書きましたが、

それではこの組み合わせで一番幅が小さくなるのはどこなのかを追いかけてみましょう。




ユーロを1としてポンドを変動させてみることにします。

すると下の表のようになります。損益の単位は万円です。

EURGBP比率1


ここでドローダウンが小さい値になっているところを見ると、

だいたいポンド比率が0.65から0.7ぐらいが怪しいなと分かります。

さらに細かく見てみると


EURGBP比率2


ということで、最大ドローダウンが一番小さくなるのはEURが1万枚売りに対して

GBPの買いが0.69万枚という事になりました。

(小数点以下を省略していますが0.68より0.69のほうがドローダウンは小さくなりました)

この比率で組んだときのグラフは以下のようになります。ユーロが赤線になります。

GBP0.69EUR1


そして損益の推移はというと以下のようになります。

GBP0.69EUR1合計.gif


1:1で組み合わせたときよりも損益の変動幅が縮小しており、

比率を変えただけの効果はあります。

しかし残念ながらそれでも44万円の変動がありますから困ったものです。




結論としては、このEUR/GBPの組み合わせではどれだけ効率的な比率で保有しても、

証拠金約17万円に対して2.5倍の変動があるということで、

スワップ狙いでずっと寝かせておくわけにはいかない組み合わせということが言えるでしょう。




残念な結果に終わってしまいましたが、

この調査をやってみてちょっと面白いことが分かったのです。

次回はそのことについて検証してみてこのシリーズの最終回としたいと思います。



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2006/10/17(火) 12:16 | URL | ニンキブログ #-[ 編集]
なるほど!
今までは通貨対通貨の相関関係しか気にしていませんでしたが、ポジションの比率によって、こんなに実現益が違ってくるんですね。
1000通貨単位で購入できる証券口座を持つ、というのもひとつの手ですね。
2006/10/17(火) 23:41 | URL | こたろー #-[ 編集]
こたろーさん
ポディション比率は大まかでもいいので考えておいた方がいいですね。

今回の場合は100:69ですが、10:7もしくは3:2でもまったく問題ないと思います。

1000通貨単位の業者で取引をするというのも手段の一つだと思います。
2006/10/18(水) 19:29 | URL | fxking #-[ 編集]
う~む
検証ありがとうございます!

思ったほど、効果的でないというべきか、やはり効果があったというべきが、迷うところですが、単純に1:1で持つよりは、「マシ」といった感じでしょうか。

『通貨の組み合わせ+保有比率の組み合わせ』で、完璧とはいえないまでも
、ベターなヘッジの手段があるのかもしれませんね。
2006/10/20(金) 08:37 | URL | スパ #-[ 編集]
スパさんへ
やはり2通貨での組み合わせでは限界があるようです。

比率の最適値は2通貨なら簡単ですがそれ以上になるとだいぶめんどくさいことになりそうでやる気がおきません。

やっぱり外注を上手に使うのが肝なのかもしれません。
2006/10/20(金) 22:28 | URL | fxking #-[ 編集]
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