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ポンドとユーロは仲良し？シュミレーション第一弾

2006/10/10(火)
一部のスワップ派から人気のある、英ポンドとユーロの組み合わせですが

（わたしもＰＦに組み入れようかなぁなどと考えているのですが）、

まずはどのような推移をたどってきたかを見てみることにしましょう。




データはユーロのデータがある１９９３年から２００６年９月まで約１３年。

まずは単一の動きから見てみましょう。




まず１９９３年というとポンドが約１８８円でした。

現在と比較してみるとポンドはだいぶ高くなりましたね。

1993〜GBP


１９９８年ごろに２４０円まで行った後はジェットコースターのように１５０円タッチ。

その差９０円ですか・・・そしてそれからは緩やかに右肩上がりで現在にいたっています。




ユーロを見てみますと１９９３年に登場したユーロは約１５０円でした。

こちらもポンドと似たような動きをしながら１６０円タッチをした後、急降下、

そして緩やかな右肩上がりです。

ユーロはずっと安いイメージがあったのですが

１９９３年当時と今とが同水準とはちょっと驚きです。

1993〜EUR


この二つのグラフを見てもらうとなんか似たような動きをしているなぁ。

組み合わせてみたらどうなるだろう？と思うもは僕だけでしょうか？




ということでポンド買いとユーロ売りをお互いに１万通貨ずつ

１９９３年の１月２日に購入したとするとどのようになるか

シミュレーションをして追いかけてみましょう。




GBP-EUR


結構為替変動を吸収できている気もするし、しない気もしますね。

まあどちらも欧州通貨なので似たような動きをするという点では

スイスフランと組み合わせたとしても似たようになると思うのですが。

このグラフを損益だけのグラフにしてみると以下のようになります。

GBPvsEUR1-1


この組み合わせを今までずっと持っていたとすると為替損益は約３０万円のプラスですね。

この１３年という期間の最大含み益は４２万円、最大含み損は−１８万円となります。

差は６０万円。




対証拠金でみてみると、だいたいどの業者でも証拠金が５％必要なので

これで計算すると必要証拠金は約１７万円・・・・

証拠金に対して３．５倍という大きな変動率となってしまいます。




これでは評価損益が心配で、おちおち眠れないことになってしまいますよね。



上記の場合はＧＢＰとＥＵＲは１万通貨ずつ、すなわち１：１で組み合わせています。

このバランスを変える事によって為替変動も大きくもなり小さくもなります。




さて次回はどのようなバランスで二つの通貨を組み合わせたら

一番変動幅を小さくできるかを計算してみることにしましょう。



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コメント
この記事へのコメント
おぉ！
毎度のことながら、素晴らしい検証をありがとうございます！

続編、最高に楽しみに待ってます（他人任せで申し訳ありません…）。記事の結果次第では、私のポジションに大きな影響を与えそうです^^;
2006/10/11(水) 04:55 | URL | スパ #-[ 編集]
最近同じことを考えてました。
fxking様、初めまして。
ブログいつも楽しみにしています。

私もちゃんとした検証はしてませんが同様なことを考えてました。
私の場合
ユロ円（買）×１:ポン円（買）×１:スイス円（売）×３

この割合でいけば為替差益も吸収できてスワップも受け取れるのではないでしょうか？

よろしければ御意見いただけないでしょうか？

2006/10/11(水) 11:27 | URL | いっちゃん #-[ 編集]
はじめまして。
外国為替ＦＸブログランキング管理人の伊達と申します。

このたび外国為替ＦＸブログランキングをオープンしました。
まだ始まったばかりで、参加ブログも少ないですが、
これからアクセスＵＰに励んでいきます。

もしよろしければ、ランキングに参加していただければと思い、
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http://rank-net.jp/gaitame-navi/

ご検討のほど、よろしくお願いいたします。
2006/10/12(木) 04:29 | URL | 外国為替ＦＸブログランキング管理人 #-[ 編集]
スパさんへ
どうも褒めていただいてありがとうございます。

「最高に楽しみに」なんていっていただけると張り切っちゃいますねぇ！

続編頑張ります。
2006/10/12(木) 20:57 | URL | fxking #-[ 編集]
いっちゃん書き込みありがとうございます
＞私の場合
ユロ円（買）×１:ポン円（買）×１:スイス円（売）×３

＞この割合でいけば為替差益も吸収できてスワップも受け取れるのではないでしょうか？

次のネタの提供ありがとうございます。続編終わり次第検証させていただきたいと思います。

また書き込みしてくださいね。
2006/10/12(木) 20:59 | URL | fxking #-[ 編集]
はじめまして。
FX 外国為替証拠金取引ランキング
管理人のtempと申します。

このたびFX 外国為替証拠金取引ランキング
をオープンしました。
まだ始まったばかりで、参加ブログも少ないですが、
これからアクセスＵＰに励んでいきます。

グーグル検索エンジン上位に引っかかるようになってきましたので、
貴サイトのアクセスアップにも貢献できるかとおもいますので、
もしよろしければ、ランキングに参加していただければと思い、
コメントさせていただいております。

http://rank-net.jp/temp

ご検討のほど、よろしくお願いいたします。
2006/10/13(金) 20:02 | URL | temp #-[ 編集]
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2006/10/16(月) 23:07:09 | 田舎の弱小サラリーマンがＦＸで月給以上を稼ぐブログ