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先日いっちゃんさんからこのようなコメントを頂きました。

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初めまして。 ブログいつも楽しみにしています。
私もちゃんとした検証はしてませんが同様なことを考えてました。
私の場合
ユロ円(買)×1:ポン円(買)×1:スイス円(売)×3
この割合でいけば為替差益も吸収できてスワップも受け取れるのではないでしょうか?
よろしければ御意見いただけないでしょうか?
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今回はこれについて検証していきたいと思います。
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[ポンド円+ユーロ円-スイスフラン円では?]の続きを読む
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さてさて、前回はだいぶ含みのある終わり方をしたのですが、

期待して待っていた方はどれほどいるでしょうね。




とりあえず前回までは1991年からの推移を見てきたのですが、

今回はユーロが流通しだした1999年から約8年間をとってみることにしました。




この8年という期間を長いと見るか少ないと見るかは個人の判断によるところですが、

8年間繰り返したのだからあと1年ぐらい同じような動きをするということも考えられ、

またその逆も然りです。

まあそんな話はこのブログを見る人が判断するわけでして、

まずは結局どうなったのかを報告します。




1999年1月にポンド買いとユーロ売りを同時にエントリーしたとして、先日導いた

ユーロ:ポンド=1:0.69の比率で評価損益をグラフ化してみると下図の様になります。

GBP0.69EUR1合計.gif


このグラフを見るとずいぶんデコボコがあるグラフだなぁと思いますよね。

ということでもう一度この期間での通貨組み入れ比率による評価損益の変動幅を

洗いなおしてみました。

EURGBP比率3


だいたい1:1か1:0.9が怪しいですね。ここからさらに細かく見てみると

最適値はユーロ売り1に対してポンド買い0.95であることが分かります。

EURGBP比率4


先日の16年分のデータからのシミュレーションでは

ユーロ売り1に対してポンド買い0.69が最も変動幅が小さかったので、

採用する期間によって最適な組み入れ比率はだいぶ変わるようですね。

結構大きなバラツキがあると思われます。




さてそれではユーロ売り1に対してポンド買い0.95のペアで

ポジションを取ったときの個別通貨の動きを見てみましょうね。
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[ポンドとユーロは仲良し?シュミレーション最終弾]の続きを読む
さて、前回ではポンドとユーロの組み合わせを1:1では意外と吸収できてそうで、

実はそれほど吸収できていないということを書きましたが、

それではこの組み合わせで一番幅が小さくなるのはどこなのかを追いかけてみましょう。




ユーロを1としてポンドを変動させてみることにします。

すると下の表のようになります。損益の単位は万円です。

EURGBP比率1


ここでドローダウンが小さい値になっているところを見ると、

だいたいポンド比率が0.65から0.7ぐらいが怪しいなと分かります。

さらに細かく見てみると
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[ポンドとユーロは仲良し?シュミレーション第二弾]の続きを読む
一部のスワップ派から人気のある、英ポンドとユーロの組み合わせですが

(わたしもPFに組み入れようかなぁなどと考えているのですが)、

まずはどのような推移をたどってきたかを見てみることにしましょう。




データはユーロのデータがある1993年から2006年9月まで約13年。

まずは単一の動きから見てみましょう。




まず1993年というとポンドが約188円でした。

現在と比較してみるとポンドはだいぶ高くなりましたね。

1993~GBP


1998年ごろに240円まで行った後はジェットコースターのように150円タッチ。

その差90円ですか・・・そしてそれからは緩やかに右肩上がりで現在にいたっています。




ユーロを見てみますと1993年に登場したユーロは約150円でした。

こちらもポンドと似たような動きをしながら160円タッチをした後、急降下、

そして緩やかな右肩上がりです。

ユーロはずっと安いイメージがあったのですが

1993年当時と今とが同水準とはちょっと驚きです。

1993~EUR


この二つのグラフを見てもらうとなんか似たような動きをしているなぁ。

組み合わせてみたらどうなるだろう?と思うもは僕だけでしょうか?




ということでポンド買いとユーロ売りをお互いに1万通貨ずつ

1993年の1月2日に購入したとするとどのようになるか

シミュレーションをして追いかけてみましょう。
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[ポンドとユーロは仲良し?シュミレーション第一弾]の続きを読む

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